Ответы к "Внутридневной динамике"

Упражнение 6.8

Да. Лимиты предназначены для введения "паузы" в рыночной активности, чтобы замедлить слишком резкое перемещение рынка.

1.Да. Ценовые лимиты должны стать частью вашей стратегии по двум главным причинам: на рынках фьючерсов S&P или NAS DAQ, например, торговля временно приостанавливается на нижнем лимите. Кроме того, когда рынок приближается к лимитам, они начинают действовать как "магниты". Таким образом, если NASDAQ на 1930, а нижний лимит — на 1925, рынок будет стремиться доторговаться до уровня лимита.

2.Как только фьючерсный контракт блокируется нижним лимитом, вы должны сосредоточиться на наличной цене. Для трейдера очень важно знать, где именно торговались наличные контракты, когда был достигнут лимит на рынке фьючерсных контрактов. И хотя вы не можете торговать фьючерсом, вы можете видеть колебания на базовом наличном рынке. Вы можете понять по активности на наличном рынке, был ли лимит на фьючерсном рынке вызван широкомасштабной продажей или фьючерсный рынок толкнул вниз один-единственный продавец, что означает вероятный отскок рынка назад после того, как лимит истечет.

3.Вот один из возможных сценариев для торговли после перемещения до нижнего лимита: предположим, фьючерсный контракт не торговался все 10 минут "лимитного" времени. Когда рынок повторно открывается для торгов, он находится ниже лимита. Трейдеры зачастую рассчитывают, что рынок через некоторое время отскочит назад к лимитной цене. Поэтому довольно часто можно видеть покупку после блокирования рынка нижним лимитом и открытия его ниже в ожидании отскока назад к предыдущему лимиту.

Содержание   Далее

Лучшие
брокеры:
         FXstart     MasterForex    Instaforex
               Дилинговый центр InstaForex