Оценка истинности внутридневных ценовых прорывов.

Существуют три TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers) - две ценовые модели, образующиеся за день до предполагаемого прорыва, и одну модель, образующуюся в день прорыва.

Если рынок находится в состоянии перепроданности (перекупленности) за день до прорыва, то возрастает вероятность того, что давление покупателей (продавцов) не спадет после прорыва, тем самым лишь создав иллюзию потенциальной силы (слабости) рынка. Если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день (состояние перепроданности), то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается. В этом случае можно рекомендовать открытие позиции при внутридневном пересечении линии тренда. И, наоборот, если цена закрытия в день, предшествующий прорыву линии тренда вверх, возросла по сравнению с предыдущим днем, то существует вероятность ложного прорыва.

Если за день до прорыва вниз цена закрытия возросла, то увеличивается вероятность того, что внутридневной прорыв истинен, и можно выходить на рынок. Если цена закрытия накануне прорыва вниз опустилась, то существует вероятность ложного прорыва. Эти правила составляют сущность TD-квалификатора прорыва 1.

Сигналом к открытию позиции может служить не только цена закрытия, свидетельствующая о перепроданности (перекупленности) рынка, а также цена открытия выше нисходящей TD-линии или ниже восходящей TD-линии (TD-квалификатор прорыва 2). Такое значение цены открытия предполагает чрезвычайную силу (слабость) рынка и оправдывает открытие позиции, даже если цены закрытия накануне сигнализировали о том, что этого делать не рекомендуется.

Сущность TD-квалификатора прорыва 3: сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва. Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.

Длины коррекции

Курсы валют на рынке ФОРЕКС изменяются зигзагообразно. Часто цены движутся против существующей тенденции. Такое движение называется откатом или коррекцией. В техническом анализе нашли широкое применение числа и коэффициенты Фибонначи, которые, как известно, несут некий мистический смысл. При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) используются коэффициенты Фибонначи 0.382 и 0.618, а также коэффициент 0.5.

На сильном рынке ФОРЕКС (скорость изменения курса валюты более 40 пунктов в минуту) длина коррекции обычно составляет 0.382 от пройденной длины курса.

На среднем рынке ФОРЕКС (скорость изменения курса валюты в пределах 20-40 пунктов в минуту) длина коррекции оычно равна 0.5 от пройденной длины курса.

Максимальная длина коррекции равна 0.618. Этот уровень является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, т.к. пробитие этого уровня означает что это уже не коррекция, а перелом тенденции. Таким образом, трейдер открывает позицию по направлению тренда и одновременно устанавливает stop-loss приказ на 20 пунктов за этим уровнем коррекции.

Ниже приводится график курса USD/JPY 60 min на котором отложены три длинны коррекции. Как видно из рисунка цене не удалось пробить третий уровень коррекции и нисходящий тренд продолжился.



Содержание   Далее

Лучшие
брокеры:
         FXstart     MasterForex    Instaforex
               Дилинговый центр InstaForex